Institut de Mathématiques de Luminy

SÉMINAIRES 2011
Statistique et Applications

Organisateurs :
Mohamed Boutahar, Denys Pommeret
Lieu : IML, Bâtiment TPR2- CNRS :
amphi du 1er étage, salle 130-134
Horaire : en règle générale le lundi, à 14h.


Delphine Blanke

lundi 21 novembre
Delphine Blanke
(Université d'Avignon) :
Reconstruction d'un processus gaussien

Webpage : http://www.lsta.upmc.fr/blanke.html

Résumé : On considère un processus Gaussien réel admettant une dérivée d'ordre r_0 supposée localement stationnaire. En se basant sur (n+1) observations équidistantes d'une trajectoire du processus sur [0,1], on propose deux estimateurs de r_0 ainsi qu'un estimateur pour la régularité de la dernière dérivée. Ces résultats sont basés sur les variations quadratiques du processus. Deux applications sont proposées : la reconstruction de la trajectoire sur [0,1] et l'estimation d'une intégrale pondérée de ce processus.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL, le 21 novembre 2011